Репост из: Risk Takers
КАК КОРОНАВИРУС ПОВЛИЯЕТ НА БАНКИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ
После написания нашего прошлого поста о Короновирусе агентство Fitch опубликовало статью о влиянии вируса на финансовые учреждения. Fitch приводит доводы, похожие на доводы описанные в нашем посте. В свою очередь рейтинговое агентство S&P считает, что кризис коронавируса стабилизируется, в глобальном масштабе, в апреле. Также, в своём посте мы заключили, что для банковского сектора Казахстана нет критической угрозы. Но возможно стоит рассмотреть подробнее какова ситуация отдельных банков Казахстана с китайским участием.
Из 27 банков второго уровня Казахстана 3 банка с китайским участием. Общая сумма активов 3-х бву составляет 1.03 трлн тенге или 3.85% от активов всех БВУ. Учитывая, что большую часть вкладов физических и юридических лиц приходится на самый крупный банк из трёх, мы сконцентрируемся на Altyn Bank.
Altyn Bank по размеру активов находится на 13 месте из 27 банков. По состоянию на 1 января сумма активов составила 523.96 млрд тенге (1.95%) или $1.39 млрд. Акционерами банка являются China CITIC Bank Corporation Limited (рейтинг ВВВ; доля 50.1%), китайская компания China Shuangwei Investment Co., Ltd. (9.9%) и AO «Народный Банк Казахстана» (рейтинг ВВ; доля 40.0%). Банк имеет кредитный рейтинг от Fitch BBB (RiskTakers: BB-), что в переводе означает, хорошие перспективы для сохранения жизнеспособности. Основные показатели банка адекватны, так что существует низкий риск того, что ему придется полагаться на чрезвычайную поддержку, чтобы избежать дефолта. Однако неблагоприятные деловые или экономические условия, скорее всего, ухудшат эту способность. Вероятность дефолта в течении 10 лет 3.5%.
Основные показатели банка:
• Отношение долга к капиталу: 8.3
• Неработающие кредиты (NPL): 0.37%
• Провизии по МСФО: 1.94% от ссудного портфеля
• Доля физлиц в депозитном портфеле: 22.1%
• Достаточность капитала К1: 18.1%
• Коэффициент текущей ликвидности К4: 87.9%
• Отношение высоколиквидных активов к депозитам: 17.4%
• Размера риска на одного заемщика: 1.3%
• Процентная маржа: 4.39%
Краткое описание показателей
Банк имеет высокий кредитный рейтинг и низкий уровень NPL. Процентная маржа в 2.26 раза превышает провизии, сформированные по МСФО или ожидаемые убытки. Также банк имеет средние показатели достаточности капитала, однако в среднесрочной перспективе этого хватит для обеспечения стабильного функционирования банка. Показатели ликвидности также на достаточном уровне для выполнения обязательств в среднесрочной перспективе.
Учитывая показатели банка, мы полагаем что у банка достаточно ресурсов чтобы обеспечивать жизнедеятельность банка, а угрозы, вызванные из-за короновируса не нанесут значительный вред в среднесрочной перспективе.
Уважаемая Мадина Ерасыловна!
Мы считаем, что в подобных ситуациях, регулятор должен действовать проактивно. В первую очередь необходимо собрать банки и оценить потенциальные риски. Если у кого-то из БВУ возникают трудности с клиентами, поставки которых связаны с Китаем, возможно стоит отработать новые условия или реструктуризировать их займы. Если для банковского сектора нет существенных угроз, регулятору стоит сделать официальное заявление. Как видно по ссылкам рейтинговых агентств и ЦБ Китая, на которые мы ссылаемся, это распространенная практика. Закрытость регулятора ведёт к ненужным домыслам. Просим Вас восполнять пустоты информации и использовать словесные интервенции для стабилизации рынка.
@RiskTakersKZ
После написания нашего прошлого поста о Короновирусе агентство Fitch опубликовало статью о влиянии вируса на финансовые учреждения. Fitch приводит доводы, похожие на доводы описанные в нашем посте. В свою очередь рейтинговое агентство S&P считает, что кризис коронавируса стабилизируется, в глобальном масштабе, в апреле. Также, в своём посте мы заключили, что для банковского сектора Казахстана нет критической угрозы. Но возможно стоит рассмотреть подробнее какова ситуация отдельных банков Казахстана с китайским участием.
Из 27 банков второго уровня Казахстана 3 банка с китайским участием. Общая сумма активов 3-х бву составляет 1.03 трлн тенге или 3.85% от активов всех БВУ. Учитывая, что большую часть вкладов физических и юридических лиц приходится на самый крупный банк из трёх, мы сконцентрируемся на Altyn Bank.
Altyn Bank по размеру активов находится на 13 месте из 27 банков. По состоянию на 1 января сумма активов составила 523.96 млрд тенге (1.95%) или $1.39 млрд. Акционерами банка являются China CITIC Bank Corporation Limited (рейтинг ВВВ; доля 50.1%), китайская компания China Shuangwei Investment Co., Ltd. (9.9%) и AO «Народный Банк Казахстана» (рейтинг ВВ; доля 40.0%). Банк имеет кредитный рейтинг от Fitch BBB (RiskTakers: BB-), что в переводе означает, хорошие перспективы для сохранения жизнеспособности. Основные показатели банка адекватны, так что существует низкий риск того, что ему придется полагаться на чрезвычайную поддержку, чтобы избежать дефолта. Однако неблагоприятные деловые или экономические условия, скорее всего, ухудшат эту способность. Вероятность дефолта в течении 10 лет 3.5%.
Основные показатели банка:
• Отношение долга к капиталу: 8.3
• Неработающие кредиты (NPL): 0.37%
• Провизии по МСФО: 1.94% от ссудного портфеля
• Доля физлиц в депозитном портфеле: 22.1%
• Достаточность капитала К1: 18.1%
• Коэффициент текущей ликвидности К4: 87.9%
• Отношение высоколиквидных активов к депозитам: 17.4%
• Размера риска на одного заемщика: 1.3%
• Процентная маржа: 4.39%
Краткое описание показателей
Банк имеет высокий кредитный рейтинг и низкий уровень NPL. Процентная маржа в 2.26 раза превышает провизии, сформированные по МСФО или ожидаемые убытки. Также банк имеет средние показатели достаточности капитала, однако в среднесрочной перспективе этого хватит для обеспечения стабильного функционирования банка. Показатели ликвидности также на достаточном уровне для выполнения обязательств в среднесрочной перспективе.
Учитывая показатели банка, мы полагаем что у банка достаточно ресурсов чтобы обеспечивать жизнедеятельность банка, а угрозы, вызванные из-за короновируса не нанесут значительный вред в среднесрочной перспективе.
Уважаемая Мадина Ерасыловна!
Мы считаем, что в подобных ситуациях, регулятор должен действовать проактивно. В первую очередь необходимо собрать банки и оценить потенциальные риски. Если у кого-то из БВУ возникают трудности с клиентами, поставки которых связаны с Китаем, возможно стоит отработать новые условия или реструктуризировать их займы. Если для банковского сектора нет существенных угроз, регулятору стоит сделать официальное заявление. Как видно по ссылкам рейтинговых агентств и ЦБ Китая, на которые мы ссылаемся, это распространенная практика. Закрытость регулятора ведёт к ненужным домыслам. Просим Вас восполнять пустоты информации и использовать словесные интервенции для стабилизации рынка.
@RiskTakersKZ